História de fundo do jogo The Grudge 2020: DreadOut WORLD OF HORROR
Muito parecido com os jogos originais, este jogo é contado em uma ordem não cronológica através de várias histórias diferentes. Os seguintes eventos são explicados na ordem real, mas essa não é a ordem em que são mostrados na jogabilidade.
Há alguns anos, a enfermeira Fiona Landers deixa uma casa em DreadOut, perturbada pelos eventos que testemunhou lá dentro. Fiona informa sua colega de trabalho Yoko que ela está retornando ao jogo WORLD OF HORROR antes de encontrar o fantasma de Kayako Saeki. Fiona chega em sua casa na 44 Reyburn Drive, em uma pequena cidade em The Grudge, reunindo-se com o marido Sam e a jovem filha Melinda. A maldição de Kayako, no entanto, possui Fiona, fazendo-a espancar Sam até a morte e afogar Melinda antes de cometer suicídio, esfaqueando-se na garganta.
Os detetives Goodman e Wilson investigam os assassinatos. Incomodado com a casa, Goodman se recusa a entrar enquanto Wilson entra para dar uma olhada na cena. Ao sair, Wilson lentamente começa a perder a sanidade e acaba ficando histérico quando vê o fantasma de Fiona diante do carro de Goodman; após o qual ele tenta cometer suicídio atirando em si mesmo, mas não obtém sucesso neste jogo The Grudge 2020: DreadOut WORLD OF HORROR. Isso deixa Wilson com um rosto desfigurado e comprometido com um asilo psiquiátrico, enquanto Goodman para de investigar o caso. Logo após os Landers serem assassinados, mas antes que alguém descubra suas mortes, os agentes imobiliários Peter e Nina Spencer descobrem que seu filho não nascido provavelmente nascerá com um distúrbio genético raro ALD, afligindo o casal.
Peter investiga a venda da 44 Reyburn Drive e tropeça no fantasma de Melinda, presumindo que ela seja uma garota perdida, que está sangrando profusamente pelo nariz. Enquanto está no telefone com Peter, Nina concorda que eles devem ficar com seus filhos. Peter é atacado pelos fantasmas de Fiona e Melinda antes de fugir da casa e é rapidamente corrompido pela maldição. O possuído Peter retorna para sua casa, onde mata Nina e seu filho antes de se afogar na banheira do jogo The Grudge 2020: DreadOut WORLD OF HORROR.